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求问VAR模型做残差检验得目的何在?
楼主
KLEIN555
6452
2
收藏
2015-08-03
求问VAR模型做残差检验得目的何在?一般这个步骤是不是在所有有关VAR的检验完了再做的?可能问题表达的不是特别到位,望各位大神海涵。
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全部回复
沙发
胖胖小龟宝
2015-8-3 10:20:46
检验残差是否是白噪声,一般是做完var生成残差在做检验的。
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藤椅
jy03047674
2015-8-4 15:05:04
VAR模型的稳定性是很重要的,我所知道的一个方面是,如果残差序列不是收敛的话,那么模型中一个变量的新息会持续对其他变量产生影响,这和实际是不符的,模型也就失去了意义。希望能对你有所帮助。
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