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协整问题(JJ检验后是否还要用EG法验证?)
楼主
dyl2224
1967
4
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2014-04-15
请教协整问题,变量A,B,C做协整,用JJ检验说有协整存在。而协整出来的结果用Engle-Granger做一下验证,当做第一步OLS时候,就有协整关系中的某个变量不显著。怎么处理啊?谢谢 。
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沙发
beiluo08
2014-4-15 19:45:11
EG适用于大样本检验
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藤椅
beiluo08
2014-4-15 19:45:11
EG适用于大样本检验
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板凳
dyl2224
2014-4-16 11:20:49
jj检验结果协整表达式中的不显著变量是否要去掉?协整关系就要改变了
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报纸
白晓鸿
2014-8-4 22:19:28
不需要吧,JJ就是多变量协整检验了
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