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协整问题(JJ检验后是否还要用EG法验证?)
楼主
dyl2224
1681
1
收藏
2014-04-15
请教协整问题,变量A,B,C做协整,用JJ检验说有协整存在。而协整出来的结果用Engle-Granger做一下验证,当做第一步OLS时候,就有协整关系中的某个变量不显著。怎么处理啊?谢谢 。
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沙发
胖胖小龟宝
2014-11-7 11:55:06
EG适合两变量,多变量用JJ吧!
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