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2515 2
2014-04-26
在论坛上搜索过了,也查看了xtreg的帮助文件中predict命令,得到以下结果

ue calculates the prediction of u_it + e_it.
xbu calculates the prediction of a + bx_it + u_i, the prediction including the fixed or random component.
u calculates the prediction of u_i, the estimated fixed or random effect.
e calculates the prediction of e_it.


对应以下命令
predict u, u
predict e,e
predict ue, ue
predict xbu, xbu


首先想问,上面的命令得出的数值结果都是残差,而不是拟合值吧?

其次,我是用的xtreg y x1 x2,fe 命令做完回归后,
我要求的残差是回归方程中因变量的实际值-回归方程代入各项自变量值后的拟合值
我自己看上面各项说明,感觉是用predict xbu, xbu 对么?


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2014-4-28 07:34:04
假设 FE 模型设定如下: y_it = a + x_it*b + u_i + e_it,则:
u           predict u, u
e           predict e,e                这个应该是你要的
u+e       predict ue, ue
a+xb+u  predict xbu, xbu

详情参见 stata12 手册,[xt]p.476-477.
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2014-4-28 13:18:41
arlionn 发表于 2014-4-28 07:34
假设 FE 模型设定如下: y_it = a + x_it*b + u_i + e_it,则:
u           predict u, u
e           p ...
连老师,我用的就是固定效应模型。也知道这几个命令,在您的视频讲义中也有。

但是视频中的讲解我还是有疑惑:

首先想问,上面各个命令得出的数值结果 是拟合值 还是y-拟合值得到的残差?

其次,我是用的xtreg y x1 x2,fe 命令做完回归后,
我要求的残差是回归方程中因变量的实际值-回归方程代入各项自变量值后的拟合值
我自己看上面各项说明,感觉是用predict xbu, xbu 对么?
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