建立VAR模型

 R-squared

AIC

SC

备注

滞后2阶：1  2

0.968248

0.980217

0.998347

0.896536

0.956630

-18.33506

-17.04364

1、我用的数据是从1998年1月到2007年12月共120个样本量；选取了5个指标变量；

2、滞后阶的选择很重要，因为会导致结论的大不同；参考书有说过：当AIC、SC值没有同时达到最小时，可以用LR检验进行取舍，请问我该怎么进行LR检验呢？LR统计量怎么求出？自由度又是怎么取的呢？

3、建立好VAR模型后，接着进行Granger因果检验、johansen协整检验、建立向量误差修正模型时都要进行最大滞后阶数的选择，我在易丹辉老师写的《数据分析与EVIEWS应用》182页看到：VAR模型选择p阶时，在协整检验中就应该填：p-1；在本书184页的VEC模型建立中也是选择：p-1；现实中大家都是这么取的吗？？？

滞后3阶：1  3

0.970245

0.985250

0.998535

0.893335

0.961264

-18.55501

-16.66634

滞后4阶：1  4

0.972407

0.987122

0.998864

0.889553

0.963789

-18.70074

-16.20827

滞后5阶：1  5

0.973823

0.989453

0.998875

0.894647

0.963899

-18.83640

-15.73344