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vecm模型里长期和短期均衡的系数
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hefanghp
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2014-05-11
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已解决
vecm模型得到了协整方程各变量和短期均衡方程中变量及其滞后项的各项系数,如果其中有变量系数没通过t检验,要不要把其从方程中剔除?如果是长期均衡的协整方程,剔除了某些没通过的变量那协整方程不是改变了吗?这样修改过的方程还能保证是协整的了吗?长期均衡方程还是正确的吗?如果不剔除,那该怎么办?还有如果我的变量都是一阶单整,而且是协整的,是不是可以在eviews中直接先把所有要研究的变量以var的形式建立组,然后再判断滞后项数?望各位大牛们指导下!
最佳答案
wxcrazy
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本人理解:如果变量系数没有通过t检验,表明该系数不显著。对因变量的影响小(概率上),在长期均衡方程中可以剔出。剔出以后的均衡方程只保留了概率上显著的项,而仅仅剔出了不显著的项,所以不会对最终均衡和协整过程造成影响。 Eviews中以VAR group或者单独列出判断滞后项都是可以的。只要选择了同样的标准即可。 如有不对之处,请高人指正。谢谢
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沙发
wxcrazy
2014-5-11 01:55:02
本人理解:如果变量系数没有通过t检验,表明该系数不显著。对因变量的影响小(概率上),在长期均衡方程中可以剔出。剔出以后的均衡方程只保留了概率上显著的项,而仅仅剔出了不显著的项,所以不会对最终均衡和协整过程造成影响。
Eviews中以VAR group或者单独列出判断滞后项都是可以的。只要选择了同样的标准即可。
如有不对之处,请高人指正。谢谢
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