VAR模型里显示了预测误差的分散。这样的分散对于本身的以及其他变数分散有多大的说明力?

在这里要把误差项的协方差矩阵变化为正交矩阵。但是，想请教高人，怎么通过EVIVEWS的操作，把协方差矩阵变为正交的矩阵呢？？ 谢谢！！

这是我的毕业论文了。这次能不能毕业都靠大家帮忙了！！求求你们了~~555