[求助]关于E-G协整检验，非常感谢

hounaikunhit

2378

收藏 2008-04-08

麻烦问一下，在做协整检验时候我采用了E-G两步法，但是两者之间首先建立的最小二乘法的回归模型拟合程度很不好，R²才等于0.020502，在这种情况下，我进一步做残差的单位根检验还可以吗？非常感谢！

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linger1213

2008-4-8 12:19:00

拟合优度的值太小了，说明方程中的变量的关系不显著。

所以，即使做了单位根检验，也不能说明两者之间的关系。

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hounaikunhit

2008-4-8 13:25:00

那是不是说明这两个一阶单整的变量进行协整检验就没有什么意义了呢？谢谢，非常感谢！

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kangaroo01

2008-4-8 13:27:00

说明模型的拟合效果很是不行，建议换个模型来做~~

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xuelida

2008-4-8 19:57:00

看看你的数据行吗

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asdfgh

2008-4-8 21:23:00

不要对检验方程进行拟合优度检验、序列相关性检验、异方差检验、t检验、F检验等，只需对其残差进行平稳性检验！

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