关于协整检验的问题

2235

收藏 2010-05-10

悬赏 5 个论坛币已解决

请教一下，利用EG检验法来做协整检验的时候，两个是一阶单整的因变量和自变量，与两个是二阶的因变量和自变量有什么区别啊？他们在得到残差的时候有什么不同？
非常感谢啊~~~~~~~

我个人理解是这样的： EG两步法检验，是检验两个序列是否存在协整关系的，对两个均为一阶单整或二阶单整都适用。只要残差是平稳的就可以说明存在协整关系。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2010-5-10 15:14:25

我个人理解是这样的：
EG两步法检验，是检验两个序列是否存在协整关系的，对两个均为一阶单整或二阶单整都适用。只要残差是平稳的就可以说明存在协整关系。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-7-2 10:20:07

EG恩格尔格兰杰检验可以在一阶单整和二阶单整下都能进行的，也可以考虑残差的协整，由此可以考虑原自变量和因变量之间的协整关系

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-6-10 10:27:56

非常赞同楼上的观点，一阶和二阶协整检验是没什么区别的，只要残差序列平稳就说明存在协整关系

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享