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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2008-04-09

股票价格运动是否服从维纳过程,看到过比较多的文字上和概念上的争论,不知道有没有实证方法能够像针对计量模型一样来检验随机过程模型的误差程度。甚至于能够进而比较各种随机过程的“拟合优度”。

烦请高人指点一二,或者指出相关的参考文献,谢谢!

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2008-4-9 16:47:00

建议采用GARCH模型对股票价格运动进行计量,各种随机过程的“拟合优度”很难进行比较,可以用其他的方法处理这个问题,不一定就必须比较其拟合优度啊。

参考文献高铁梅的《计量经济分析方法与建模》

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2008-4-10 10:19:00

非常感谢!

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