全部版块 我的主页
› 论坛 › 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 › 经管百科 › 爱问频道
为什么同样的执行价格看跌期权的价格要高于看涨期权
emmazzz
9004 8
2014-05-18
期权 stock2.jpg 期权 stock1.jpg 如图。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
ahterry
2014-5-18 06:31:15
同样的金额，人类总是理性地把损失看得比盈利更重要，这就是一种心理选择。比方说，你给我一百元钱，你会想半天，但是我给你一百元钱，你压根就不想，心安理得地接受
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

Enthuse
2014-5-18 08:50:40
不会吧
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

emmazzz
2014-5-19 07:38:03
ahterry 发表于 2014-5-18 06:31
同样的金额，人类总是理性地把损失看得比盈利更重要，这就是一种心理选择。比方说，你给我一百元钱，你会想 ...
根据边际收益递减来分析的确有一定道理，但是我的关注点是看涨期权最后是发散的，看跌期权是封闭的，损失收益都有限，所以买看涨应该付出更多才是，因为可能存在发散的收益；同理，卖看跌的人应该得到更多，因为存在发散的损失。
或者是这组图还有其他的画法？但是我没有找到。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

sydney1013
2014-5-19 09:01:24
不是一定的吧
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

ahterry
2014-5-19 11:17:22
仅作为理论探讨，那是可行 的，实际上，情况复杂得多，可能出现相反的结果
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群