除了ARIMA过程之外还有什么语句是可以检验这些数据符合什么模型？譬如想知道这组数据符不符合GARCH模型或者异方差模型又应该如何做呢？～

谢谢好心人指点一二~

个人觉得你可以先对数据先做个平稳性检验：

%dftest( 数据集, 变量, ar=);
%put p=&dftest;
quit;  

如果不平稳的话，再检验下有没协整关系

proc autoreg;

model Y=X/STATIONARITY=(PP);

RUN;

如果以上都关系都不存在，接着才考虑用garch模型，个人觉得尽量避免用garch，模型复杂，用普通的分布滞后模型也可以的，关键看数据处理出来的结果能不能解释你要的结论。

谢谢楼上的解答！

不过如果我只想用模型来预测接下来的数据呢？那应该要注意什么呢？