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2014-05-27
老师,你好
       我在查阅Tgarch模型的文献中发现,文献中对tgarch项中的虚拟变量I[t-1]的设置有不同的说法。
陈强老师的书中是这么定义的:当e[t-1]=>0时,I=0 ;当e[t-1]<0时,I=1。
而在连老师的教程中, 当e[t-1]=>0时,I=1 ;当e[t-1]<0时,I=0。
即虚拟变量的设置是恰好相反的。不知我是在哪里理解出现了错误?


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2014-5-27 17:36:11
这个可能不影响最终的分析。
不过,我是按照 stata 手册来定义的,与 stata 中的 arch 命令背后的代码完全对应。
详情参见 stata 12 电子手册,[TS], pp.13 页中有关 arch 模型设定的说明。
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2014-5-29 10:53:23
arlionn 发表于 2014-5-27 17:36
这个可能不影响最终的分析。
不过,我是按照 stata 手册来定义的,与 stata 中的 arch 命令背后的代码完全 ...
谢谢连老师!
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