请问前辈关于stata的TGARCH 与GJR的问题

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收藏 2014-07-14

请问前辈关于stata的TGARCH 与GJR的问题TGARCH 与GJR的是不同的，请问STATA中的 .......,ARCH(1) GARCH(1) TARCH(1)是对TGARCH? 还是GJR的语句

谢谢

查了相关的资料，没有具体的说明。请大家指点

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ermutuxia

2014-9-26 13:40:38

这两个模型是一个模型

TARCH or Threshold ARCH and Threshold GARCH were introduced independently by Zakoïan (1994) and Glosten, Jaganathan, and Runkle (1993). The generalized specification for the conditional variance is given by:

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