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VAR 模型诊断
楼主
austen06
1907
1
收藏
2014-05-29
请问各位:
构建的var模型的残差存在异方差并且不是多元正态分布,该如何修改模型?或者说这两个问题在var中并不特别重要,因为看了许多这样的文章,几乎没有多少人讨论多元正态和异方差的问题。
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全部回复
沙发
放羊的小孩001
2014-5-29 16:28:00
这个确实没有见到过VAR模型中讨论这两个问题的。不过楼主很细心啊。希望以后能多多指点。
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