格兰杰因果关系检验求助

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收藏 2014-06-03

六个变量，五个变量是原序列取对数不平稳，做一阶差分后平稳，一个是取对数后就是平稳的，做格兰杰因果关系检验的话，是做原序列了呢？还是一阶差分后的序列？（已经做过协整分析，存在协整关系）求各位大神指点，谢谢

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2014-6-4 01:28:51

I don't think they could be co-integrated if they have different order of stationary.

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2016-2-18 13:12:30

你的协整需要在同阶单整情况下检验的但目前不是同阶单整不适合构建除非用差分数据和取对数数据来检验和建模
至于此时是否协整需要重新检验然后在协整情况下在用差分数据和取对数数据来检验格兰杰

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