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2014-06-09
stata面板数据在做回归时,年度虚拟按变量被删除,我知道有分析这种情况产生原因的帖子,但是我想知道的是该怎么处理,可以忽略吗,输出的表格,直接显示drop是可以的吗?
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2014-6-9 10:29:11
drop掉没有关系,不过既然知道存在多重贡献问题,你不妨在回归之前就先处理到多于的虚拟变量。
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2014-6-9 16:08:07
crystal8832 发表于 2014-6-9 10:29
drop掉没有关系,不过既然知道存在多重贡献问题,你不妨在回归之前就先处理到多于的虚拟变量。
我对模型进行了VIF检验,其值在7左右,并不存在多重共线性,可是后面回归时,无论是混合回归、固定效应还是随机效应,仍然有一个年度被drop,这是什么原因呢。
因为是面板数据,所以定义了年度虚拟变量,建立回归方程,很多经济类论文都有这一项呀,难道要处理掉年度虚拟变量?
谢谢您
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2014-6-9 16:27:50
如果有T年,那就是加入T-1个时间序列变量,
这个是虚拟变量的设置原则。
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2014-6-9 16:43:57
ywh19860616 发表于 2014-6-9 16:27
如果有T年,那就是加入T-1个时间序列变量,
这个是虚拟变量的设置原则。
这个我知道,比如有2009-2013年,stata的操作是不是:
tab year,gen(year)
然后他会自动显示
year1 year==2009.0000
year2 year==2010.0000
year3 year==2011.0000
year4 year==2012.0000
year5 year==2013.0000
这样是不是就生成了年度虚拟变量?求指教,谢谢
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2014-6-9 19:08:07
可以先用tab生成
也可以直接利用
xi:xtreg y x i.year,fe

year为时间变量。
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