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2014-06-24
下图,怎么判断收益率都与其滞后多少阶存在显著的自相关? A57$AXNW_F6IAT1SPDG%DNU.jpg
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2014-6-24 12:03:15
你的滞后阶数是根据SC准则选取的,滞后阶数就是0,这个时候的SC值应该是最小的。
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2014-6-24 12:23:04
crystal8832 发表于 2014-6-24 12:03
你的滞后阶数是根据SC准则选取的,滞后阶数就是0,这个时候的SC值应该是最小的。
SC不是-5.2几吗?
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2014-6-24 12:36:23
sunny789 发表于 2014-6-24 12:23
SC不是-5.2几吗?
你想说明什么? 你不会以为SC是-5.2,滞后阶数就是负的吧? AIC 和SC 是似然函数变形和乘法函数的线性组合,这个是无绝对意义,只有相对意义。
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2014-6-24 13:14:17
crystal8832 发表于 2014-6-24 12:36
你想说明什么? 你不会以为SC是-5.2,滞后阶数就是负的吧? AIC 和SC 是似然函数变形和乘法函数的线性组合 ...
嗯,我在网上看滞后阶数是根据SC定的
那这个图是不是意味滞后阶数可以自己取呢?
那个Rt均值方程应该怎么写呢?是不是这个:

R(t)=c+aR(t)+E(t)

PS:有括号的是下标,最后一个字母不会打,用E代替
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2014-6-24 13:25:33
sunny789 发表于 2014-6-24 13:14
嗯,我在网上看滞后阶数是根据SC定的
那这个图是不是意味滞后阶数可以自己取呢?
那个Rt均值方程 ...
看你图片第三行。 你这个ADF检验应该选择none形式,另外,你也没有必要计较这个问题。
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