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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 MATLAB等数学软件专版
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2014-07-01
最近实习在用FAVAR建模,发现国内的相关信息实在太少,决定发篇帖子把我找到的相关文献和代码发上来,方便后人查找,也欢迎大家补充
有问题也可以一起来讨论讨论
因为大多数代码都是matlab的,所以就发到matlab专版了
第一次发帖,大家多多指教

一.英语文章和代码:
1. BBE的FAVAR原文(英语):
FAVAR_0.pdf
大小:(366.83 KB)

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2. BBE两种方法(基于Gibbs抽样估算的贝叶斯法&主成分分析法)的代码:
BBE_Ddisk.zip
大小:(334.3 KB)

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本附件包括:

  • lagn.m



3. Stock & Waston 的改进版FAVAR,基于动态因子模型,实现了FAVAR的预测:
英语原文:(论坛上已经存在了,在此给链接) https://bbs.pinggu.org/thread-1139343-1-1.html

4. Stock & Waston 的FAVAR总结(这个比较精炼和清楚):
FAVARSW模型总结1.pdf
大小:(159.46 KB)

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5. Gary Koop and Dimitris Korobilis 关于 Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics原文:简单介绍了各种VAR模型和之间的关系,基础差的建议先看这个,可以大概有个印象
各种 var 模型介绍.pdf
大小:(513.96 KB)

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6. Gary Koop and Dimitris Korobilis 文中的FAVAR模型的matlab代码和使用手册:



7. FAVAR的应用:



8. FAVAR模型多用于货币政策和通货膨胀的研究,这篇是在财政政策应用:
fiscal policy.pdf
大小:(2 MB)

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9. 这个是用gauss写的FAVAR代码,我没有读,不能保证好用哈,需要的自己拿去看看吧
favar_ddisk.zip
大小:(424.16 KB)

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二.汉语文章:
1.
台湾货币政策(SFAVAR模型).pdf
大小:(1.71 MB)

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三.法语文章:
1. 动态因子模型的总结:
REVUE DES MODLES FACTEURS DYNAMIQUES .pdf
大小:(713.44 KB)

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2. FAVAR在加拿大不动产的应用:
加拿大不动产.PDF
大小:(1.66 MB)

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四. TV-FAVAR TVP-FAVAR
1. 介绍TV-FAVAR模型(建议先看懂FAVAR,再看TV-FAVAR或|TVP-FAVAR):
2. Gary Koop and Dimitris Korobilis写的TVP-FAVAR模型的matlab代码, 使用手册见上文:
TVP_FAVAR.zip
大小:(503.6 KB)

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3. TV-FAVAR应用:

ok, 差不多都传上来啦~~~
网上英语的应用FAVAR的文章很多,但绝大多数都是关于货币政策的,我只挑了2篇我感觉写得还不错的传了上来
ps, 欢迎大家来补充啊~~




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2014-7-1 20:53:50
超级有用,收藏了,支持向量机吗
二维码

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2014-7-1 21:08:34
很赞,多谢楼主
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2014-7-2 00:22:25
非常不错。学习。
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2014-7-2 08:22:02
这资料比较新,前几天刚从其他地方看到过这模型,谢谢!
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2014-7-2 10:09:44
谢谢楼主的总结和分享~
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