我以标普五百为因变量，以信贷指数，消费者预期指数，美元货币指数，市盈率，失业率，每股收益，零售业指数为自变量做回归。结果发现R方居然有0.9996，求高手解答原因。说明：
1 几个变量大部分为一阶单整序列，其他为平稳序列，做回归之后发现残差序列式平稳的，才敢用协整。
2 回归的DW统计量有2.6，这应该说明没有自回归吧~~
3 模型中系数貌似不存在多重共线性~~
4 网上说可能存在伪回归现象，解决方法，是加入时间变量这个自变量，但是我加上这个自变量之后，R方又变成了0.9998，更恐怖了。。。
这么大的R方真心不敢用啊，求高手解答可能的原因~~~附图如下
没加时间变量的时候：

加了时间变量之后