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希望各位大神帮帮忙啊！
采用GARCH-in mean (1,1)模型， 并用expanding window来估计参数，然后对前1期，前6期和前12期进行预测。
如图所示，先用1970年1月到1990年1月的观察值来作为估计样本，估计出GARCH-in mean (1,1) 模型中的各项参数，并预测出下1期，下6期和下12期的预测值。记录下这些预测值后，添加一个观察值到估计样本中，也就是估计样本变为1970年1月到1990年2月，在基于这个样本进行参数的估计，得出下1期，下6期和下12期的预测值，以此类推。
我现在知道stata里面相应的循环估计口令，如下：
rolling, recursive window ( ): arch Y X1 X2 X3 X4, arch (1/1) garch(1/1) archmlags(1)
但不知道如何进行预测，预测应该是没有相应的简易口令的，需要programming，希望各位大神帮忙。
另外公式为：
Yt=a+b1X1t-1+b2X2t-1+b3X3t-1+b4X4t-1+wht-1+et
ht=z+de^t-1+ght-1 麻烦啦！谢谢！
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