crystal8832 发表于 2015-2-14 09:42
图形是为了加深你对分析的认识，如果模型存在明显的波动聚集那么可能需要用arch解决，ARCH模型是针对平稳时 ...

xiao1207 发表于 2017-12-12 21:55
请问平稳性检验之后是否还要对原序列做自相关检验呢？

crystal8832 发表于 2017-12-13 19:39
平稳的时间序列依然可以存在自相关和偏自相关。

xiao1207 发表于 2017-12-19 22:24
好的谢谢！还想问一下，我看到有人说序列不存在线性自相关，是满足ARCH模型的前提条件，但我的经检验发现 ...

crystal8832 发表于 2017-12-19 22:57
序列相关是均值方程的问题，ARCH是对方差方程的建模。如果序列存在序列相关问题，建议ARMA模型后，对残差 ...

crystal8832 发表于 2017-12-19 22:57
序列相关是均值方程的问题，ARCH是对方差方程的建模。如果序列存在序列相关问题，建议ARMA模型后，对残差 ...

xiao1207 发表于 2018-3-6 11:17
老师，这是我的序列相关图，建立arma模型的话p,q该怎么取值呢。从图中来看我感觉p,q值都很大，这样的话是 ...

crystal8832 发表于 2018-3-6 14:59
稳定性检验通不过？你的序列是平稳时间序列吗？

crystal8832 发表于 2018-3-6 14:59
稳定性检验通不过？你的序列是平稳时间序列吗？

xiao1207 发表于 2018-3-6 20:15
老师我刚刚建立了arma(4,2)，上图是对模型的检验结果，这个结果算是通过了稳定性检验吗？

crystal8832 发表于 2018-3-6 22:25
图片看不到哦

crystal8832 发表于 2018-3-6 22:25
图片看不到哦

xiao1207 发表于 2018-3-7 15:54
这样能看到吗？