stata garch里怎么加入虚拟变量

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收藏 2011-04-10

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求高手指点一下，garch模型里怎么加入虚拟变量啊，虚拟变量应该放在arch的什么位置，谢谢啦！

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2011-4-10 15:57:41

哦，终于找到了，用het（varlist）

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2015-11-4 16:32:33

zgryyl 发表于 2011-4-10 15:57
哦，终于找到了，用het（varlist）

请问你是在均值方程中加入的虚拟变量，还是ARCH方程中加入的虚拟变量，用het（var）估计后如何解释？

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2015-11-4 16:37:18

zgryyl 发表于 2011-4-10 15:57
哦，终于找到了，用het（varlist）

het(varlist) include varlist in the specification of the conditional variance

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2017-3-7 13:21:04

CXLRFP 发表于 2015-11-4 16:32
请问你是在均值方程中加入的虚拟变量，还是ARCH方程中加入的虚拟变量，用het（var）估计后如何解释？

你好，我想问一下，我想在ARCH方程中加入虚拟变量，不知道stata中如何操作呀？

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