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用stata怎么得到GARCH（2,1）的ARCH(1)项系数？谢谢大家！

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收藏 2015-11-23

用stata做了GARCH(2,1)的回归，这个回归结果木有ARCH（1）项系数。我看时间序列的书里说GARCH(2,1)应该带有ARCH(1),ARCH(2)两个滞后项。初学者，求指教！谢谢大家！

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2017-2-5 15:13:12

arch(1/2) 才是对的如果是arch(2)只是代表只有一个滞后2阶的arch项

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