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金融学(理论版)
三因子模型SMB,HML的计算求助!!
楼主
yanshuaiwu
20459
5
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2014-07-30
三因子模型SMB,HML的计算求助!!
各位大神,这个是SMB,HML因子的计算,但是我看不懂公式里面到底是什么,比如(S/L+S/M+S/H)/3里面的这三项到底是什么啊,每组组合的收益率?如果是的话,该组组合收益率怎么计算?如果不是的又是什么,谢谢各位了,我是金融小白,可能确实是个低级问题。
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沙发
yanshuaiwu
2014-7-30 17:00:42
每组的收益率是否是T期内该组N个股票T起收益率的加权平均?
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藤椅
yanshuaiwu
2014-7-31 14:57:27
顶!!
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板凳
忽而夏至
2014-11-11 20:06:38
对市值和账面市值比进行排序,市值分为S,B组,账面市值比分为G,,N,V,然后进行交叉组合,最后是平均收益率的1/2,1/3加权
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报纸
emilychou
2014-11-12 20:42:04
这个市portfolio。就是分别按照size分成Small和Big,按照B/M ratio分成 High,Middle和Low三个。这样2×3共6组
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地板
13563149621
2018-3-4 19:59:10
分为高中低三个分组分别计算
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