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ma模型的预测公式
耕耘使者
18926 9
2014-07-31
悬赏 100 个论坛币 已解决
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结果：
TT截图未命名.jpg
请教，ma(2)模型的预测值是如何计算得出的？
原始序列的最后三个值是：
x(1970)=579.31
x(1971)=579.89
x(1972)=579.96

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mymei 查看完整内容

要看模型残差。
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mymei
2014-7-31 14:24:24
要看模型残差。
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耕耘使者
2014-7-31 14:29:44
再次求助于高手！
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mymei
2014-7-31 15:15:22
再往后的预测就是个常数579.0131了。
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耕耘使者
2014-8-1 00:19:11
mymei 发表于 2014-7-31 15:12
要看模型残差。
多谢mymei朋友热心帮助，仍有一个小困惑，您在公式中用的是加号，在R结果中，系数估计值也是正号。
但在王燕的《应用时间序列》一书中，MA模型是这样定义的，以MA(2)为例：
TT截图未命名.jpg
也就是说，模型中系数的符号是负，如果这个写法是对的，那么R结果中是正号，代入模型时，就应该变成负的了。可是您的预测公式中用的仍是正号（加号），您能帮我解开这个困惑么？

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nuomin
2014-8-1 08:10:51
耕耘使者 发表于 2014-8-1 00:19
多谢mymei朋友热心帮助，仍有一个小困惑，您在公式中用的是加号，在R结果中，系数估计值也是正号。
但在 ...
加减号不会有太大的问题。平时都用

\[\beta_1 \epsilon_{t-1} + \beta_2 \epsilon_{t-2}+...\]
来表示 。这一项不对预测值产生影响。
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