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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2014-08-19
啥代码我忘了,可能有matlab啥的,楼主不喜欢用这些,用的是C++的quantlib,所以扔论坛了。
等闲下来,再更新一下这个帖子,弄一个heston的专版吧。
heston模型要估计五个参数,难度比较大,其实主要是耗时比较长,但好在有傅里叶变换得到的欧式看涨解析解,吃饭时间了,下午更新帖子。
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heston-model-master.zip

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HestonCalibration.zip

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heston cal v3.zip

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  • New Text Document.txt
  • heston.xll
  • heston_cal v3.xls

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2014-8-19 11:19:14
https://bbs.pinggu.org/thread-2543002-1-1.html
这篇帖子有一本Heston model and its extension, c#版的,大家可以参考下,个人看过前几章,讲的很详细
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2014-8-19 11:25:40
补充papaer
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bauer.pdf

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这是本好论文,一般人我不告诉他

Heston_Model_with_Matlab_code.pdf

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matlab代码写的heston估计

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2014-8-19 11:27:29
再跟,大家顶啊
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On The Heston Model with Stochastic Interest Rates.pdf

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heston加随机利率

Calibration of parameters for the Heston model in the high volatility period of market.pdf

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波动率高时heston的表现和估计

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2014-8-19 11:47:12
跟到有人回帖
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用模拟退火算法寻找Heston期权定价模型参数.pdf

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楼主不喜欢中文论文,事实上,这篇写的不好,不值3论坛币

An Implementation of the Hybrid Heston Hull White Model.pdf

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楼主正在搞的模型,hybridhestonhullwhite model

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2014-8-19 11:50:30
支持heston,逃离BSM
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TIME DEPENDENT HESTON MODEL.pdf

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增加了参数随时间的可变性

Extension of Stochastic Volatility Models with Hull-White Interest Rate Process.pdf

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这也是楼主关注的paper

Efficient Simulation of the Double Heston Model.pdf

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双heston

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