[求助] heston 模型参数估计

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收藏 2009-03-20

      如果我要给一个特定的期权进行定价，我选择的是heston随机波动率模型，我该如何对波动率均值、波动率回复速度、波动率市场价格、波动率的波率和两布朗运动的协方差这五个参数进行估计？？希望论坛里的xdjm指导一下，或者推荐些这方面的论文！小弟拜谢 

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2009-3-20 13:27:00

连续时间下用Calibration

离散时间下用GARCH

不知道为什么，文件上传不了。楼主自己去下这些文章：

Steven L. Heston, "A Closed-Form GARCH Option Pricing Model" , The Review of Financial Studies.

Jin-chuan Duan, "The GARCH Option Pricing Model", Mathematical Finance

Nimalin Moodley, "The Heston Model: with Matlab Code"

[此贴子已经被作者于2009-3-20 15:07:55编辑过]

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2009-3-20 14:55:00

谢谢ls的

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2015-4-9 19:40:41

shui0304 发表于 2009-3-20 14:55
谢谢ls的

你做出来了么

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