小弟在计量分析时，采用两个变量。因此用EG检验，因此先构建了简单的回归方程，发现T统计量都通过了1%，R-square也不错，

但是存在严重的自相关。看残差图也能看出来。我用的是时间序列，因此不能用DW值来看自相关问题，是吗？那怎么检验？

于是我换了一个方程，加进了随即干扰项的自回归项，Y=aX+[ar(1),ar(2)]，发现性质也很优良，但是就是不知道序列相关怎么检验啊

还有，用EG检验协整，构筑的方程就是协整方程吗？就是这个吗？Y=aX+[ar(1),ar(2)]，我看过一篇文章，确实有个马尔科夫一阶回归。

但是他用的也是时间序列，却用DW值来检验序列相关问题。

谢谢高人回答我的问题。谢谢