建立回归模型对于截距系数，并没有要求它一定通过参数显著性检验，只有在截距系数有实际的经济或者社会意义时检验才有意义。

      一般而言，在计量经济学模型中，并没有要求截距项一定是显著的，我们重点关注的是其他项前面的系数。除非你的模型特别看重截距，并且截距也有明确的经济学含义，要是不显著与经济学逻辑相冲突，你得改进模型或重新设定模型，如用对数形式或加入其他变量。

     虽然一般并没有要求截距项一定是显著的，但是我们一般不能随便删除截距项，因为没有它很多统计量都失去意义或者被扭曲，如R的平方。

      在利用CAMP模型对证券的收益与风险进行拟合时，虽然原始模型没有截距项，但是计量模型却常常带有截距项，不管它是不是显著的。

YES,I AM SURE!