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2008-06-02

这个学期在学习时间序列分析,

教材上的是用SPLUS估计IGARCH的。

可是谁知道怎么用R估计IGARCH啊?

请对对指教,

也可以设置成出售贴,我来购买。

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2008-6-2 19:30:00

 

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如何用R估计IGARCH

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2008-6-2 19:32:00

说明一下

有两个文件

先把exchange.txt改名为exchange.dat,这个是数据文件。

然后放到R的工作空间。

具体的操作思路在IGARCH.txt

先说明一下

我只推导了(1,1)阶的形式,

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2009-7-30 17:33:16
太贵了,买不起呀
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2010-7-5 09:32:58
楼主把你的思路做个解释呗,不明白你怎么估计的啊
把garch方程转化为arma过程是没问题,可是均值方程和garch方程的估计应该是一体的,你的似然函数是怎么建立的,又怎么解的呢
谢谢楼主
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2010-10-3 13:57:06
进了黑店了!都扯吧
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