关于VEC模型的问题

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收藏 2014-10-01

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两个问题
1.stata中VEC模型怎么做格兰杰因果检验，或者是不是必须要做？
2.我做了一个多变量VEC模型，请问应该怎么写方程诶？

         |    Coef.

D_lnemp    |
      _ce1 |
      L1. |  -.4105483
         |
      _ce2 |
      L1. | .0011649
         |
   lnemp |
      LD. | .0676032
      L2D. |  -.0628043
         |
   lninv |
      LD. | .0069408
      L2D. |  -.0114718
         |
   lnGDP |
      LD. | .0131125
      L2D. | .0035379
         |
   _trend |  -.0006898
   _cons | .0329662
-------------+----------------------------------------------------------------
D_lninv    |
      _ce1 |
      L1. | 1.728863
         |
      _ce2 |
      L1. |  -.6356194
         |
   lnemp |
      LD. |  -33.03864
      L2D. | 1.855162
         |
   lninv |
      LD. | .2042142
      L2D. | .8946822
         |
   lnGDP |
      LD. |  -.5635193
      L2D. |  -.2702713
         |
   _trend |  -.0000178
   _cons | .015537
-------------+----------------------------------------------------------------
D_lnGDP    |
      _ce1 |
      L1. | 10.9612
         |
      _ce2 |
      L1. | .4572663
         |
   lnemp |
      LD. |  -4.134148
      L2D. | 5.378054
         |
   lninv |
      LD. |  -.0677073
      L2D. | .019975
         |
   lnGDP |
      LD. |  -.4307143
      L2D. |  -.9054762
         |
   _trend | -.000023
   _cons |  -.1578464
------------------------------------------------------------------------------

Identification:  beta is exactly identified

               Johansen normalization restrictions imposed
------------------------------------------------------------------------------
      beta |    Coef.
-------------+----------------------------------------------------------------
_ce1       |
   lnemp |       1
   lninv |       0
   lnGDP | .044795
   _trend |  -.0121361
   _cons |  -11.61049
-------------+----------------------------------------------------------------
_ce2       |
   lnemp |  -4.44e-16
   lninv |       1
   lnGDP |  -1.059499
   _trend |  -.0563144
   _cons | 2.119093
------------------------------------------------------------------------------

最佳答案

austen06 查看完整内容

应该只取一个协整向量，rank选项设为rank（1），我看过的众多文献都是这么写的，否则经济意义不太好解释。方程要写成矩阵的形式：d.yt= alpha*beta'(yt-1)+gamma1*(dyt-1)+gamma2*(dyt-2) + theta*t +constnt, 其中beta'(yt-1)是所有内生变量的线性组合，系数在第二个表里。