简单用例子说明一下这个问题：
设一个三年期限的浮动利率债券，连续福利在0,1,2时刻分别为R0,R1,R2; N为本金
0__________1__________2___________3
1时刻的酷胖贴现为：N*((e^R0)-1)*e^(-R0)
2时刻的酷胖贴现为：N*((e^R1)-1)*e^(-R0-R1)
3时刻的酷胖和本金贴现为：N*e^R2*e^(-R0-R1-R2)
上面三项加起来得到贴现到0时刻的浮动利率 债券的现值为N

弄个附件我买一下吧~