1、为什么买fra的时候的价格是LIBOR 卖的时候价格是LIBID?
2、为什么计算浮动利率债券的价值的时候只是贴现了第1期现金流和本金？每个reset date价值回到本金可以理解 但是不是价值=PV包括所有未来的cash flow么？如果假设短期的浮动利率债券在比如说6个月成熟到期归还本金+利息 那也可以继续假设把这个本金再继续投资6个月, 再做以下假设 如果未来的libid突然变得无限大,那么只贴现第1次的不是不对了？
谢谢指教