点击图片放大看，请教关于浮动利率债券久期的两道真题

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收藏 2010-04-11

哪位高人能帮忙解释下这两道题？多谢多谢

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2010-4-11 19:47:42

看来不发悬赏贴是对的

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2010-4-14 22:16:06

楼主能给讲讲这两道题么？

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2010-4-14 23:45:54

FRN的久期就是距下一次reset date 的时间呀。
reverse float可以跟一个FRN合成一个普通债券，FRN的久期基本可以忽略，所以reverse float的久期就会比那个普通债券的久期长吧

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2013-12-8 15:56:03

songshu 发表于 2010-4-14 23:45
FRN的久期就是距下一次reset date 的时间呀。
reverse float可以跟一个FRN合成一个普通债券，FRN的久期基本 ...

你说的是零息差的 FRN的久期吧
请问有息差的FRN的久期如何计算呢？

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