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关于反向浮动利率债券久期的计算
campersyh
12480 8
2011-05-17
已知十年期按面值发行的债券息票率和修正久期分别为6%和7.5， 求10年期息票率为18%-2LIBOR的反向浮动利率久期为多少？
这个应该怎么计算？
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wssy08
2011-5-17 22:14:14
这种类型的题我也不会，帮顶一下，求牛人解决。
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chfang129
2011-5-17 22:41:24
设floating的面值为x,inverse floating的面值为y 则
x+y=100以及x*Libor+(18-2*Libor)y=100*6%
显然x=2y,y=100/3
又floating的D=0,所以
x*0+y*D(if)=100*7.5
所以y=22.5
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ltl48
2011-5-17 22:45:53
inverse floater@18%-2libor=3*fixed@6% - 2*floating@libor
duration of floating = 0
duration of inverse floater = 3*7.5-0 = 22.5
Reference: http://www.bionicturtle.com/forum/viewthread/1562/#4408
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campersyh
2011-5-17 23:24:24
3# chfang129 谢谢~
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campersyh
2011-5-17 23:24:40
4# ltl48 都是高手啊
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