请教2个很简单的问题

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收藏 2010-03-26

1、为什么买fra的时候的价格是LIBOR 卖的时候价格是LIBID?
2、为什么计算浮动利率债券的价值的时候只是贴现了第1期现金流和本金？每个reset date价值回到本金可以理解但是不是价值=PV包括所有未来的cash flow么？如果假设短期的浮动利率债券在比如说6个月成熟到期归还本金+利息那也可以继续假设把这个本金再继续投资6个月, 再做以下假设如果未来的libid突然变得无限大,那么只贴现第1次的不是不对了？
谢谢指教

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见路不走

2015-5-24 15:15:18

LIBOR(London Interbank Offered Rate)伦敦同业银行拆出利率。银行提供的LIBOR利率是至此银行给其他
大银行提供企业资金时所收取的利率，也就是说这一银行统一用此利率将资金存入其他大银行。一些大银行或其他金融机构对许多主要货币都提供1个月、3个月、6个月以及1年的LIBOR利率。

LIBID(London Interbank Bid Rate)伦敦同业银行拆入利率。为银行同意其他银行以LIBID将资金存入自己的银行。在任意给定时刻，银行给出的关于LIBID以及LIBOR的报价会有一个小的溢差（LIBOR略高于LIBID）。

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