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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2008-06-07

我是第一次使用Eviews,因为做论文要用为了做协整,现做出下列Granger结果,不会分析,哪位大侠能帮我分析一下,lnc,lni,lnex,lnim,lngdp 分别是居民总消费水平,固定资产投资,出口,和进口,LNGDP是被解释变量,我这个结果有没有问题,能怎样说明它们之间的关系,马上就要答辩了,急!!!!!(我不是学计量经济学的,也查过相关的书,没太看懂,不最后的希望寄托在这里了,高人一定要帮帮我啊!!!!大恩不言谢)

   

我们根据赤池信息准则(AIC)确定各变量的滞后阶数为2,对各变量的Granger因果关系检验如表3-5所示。从表3-5可以看出:

??????????

 

 

表3-5 Granger因果关系检验结果

Null Hypothesis                                             Obs                 F-Statistic        Probability


LNGDP does not Granger Cause LNC         15                     8.16191             0.00791


LNC does not Granger Cause LNGDP         15                     2.96161             0.09769


LNGDP does not Granger Cause LNEX        15                    0.41901              0.66873

LNEX does not Granger Cause LNGDP        15                    9.38362              0.00508

LNI does not Granger Cause LNGDP            15                    8.59488              0.00673

LNGDP does not Granger Cause LNI            15                      1.78660            0.21706


LNIM does not Granger Cause LNGDP          15                   5.08703               0.02992


LNGDP does not Granger Cause LNIM          15                  1.63865                0.24235

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2008-6-8 19:19:00

结论:
以0.05为显著性水平                                 

              结论                          P值
LNGDP 是  LNC  的 Granger Cause             0.00791


LNC 不是 LNGDP    的 Granger Cause            0.09769

LNGDP 不是 LNEX     的 Granger Cause           0.66873


LNEX 是LNGDP  的 Granger Cause              0.00508


LNI 是      LNGDP   的 Granger Cause          0.00673


LNGDP 不是 LNI的 Granger Cause              0.21706


LNIM 是   LNGDP的 Granger Cause           0.02992


LNGDP 不是LNIM   的 Granger Cause            0.24235

 你的模型有严重缺陷:样本太小 ,不然很都统计量都不可靠,因果检验也不可靠

协整是一个长期概念,只有样本足够大才有意义。

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2008-6-10 18:55:00
一般来说,样本数量至少23个左右,这样在选择滞后时才有回旋的余地。
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2008-6-10 18:59:00
另外,一般来说变量lnc,lni,lnex,lnim,lngdp之间只有是协整的,你做的GRANGER因果检验才不会出现伪回归。由于GRANGER因果检验对滞后期数比较敏感,你最好多做几个进行比较。
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