小弟刚学计量不是很明白ADF，请大家帮我解解惑：
问题 如下：
ADF检验不通过，那就意味着我的数据不平稳，经过修正后我的模型在一阶差分下如下
Dreturn%=0.67+0.45*Ddivind%+u
（2.245）
括号内为T值，那我再如何做下去，把这个式子的关系还原到我原来非差分后的关系呢？
也就是求在模型return%=a+b*divind%+u下a，b的值？不会是等于上面差分后的系数吧？
请注明：姓名-公司-职位
以便审核进群资格，未注明则拒绝
谢谢搂上的~
我还有些问题：如果我采用的是事件研究，数据非连续的，且都用的是股票收益率，那本来这个数据不就意味着做过差分了么，我的时间也不是连续的还需要做ADF检验嘛？还有，如果一个序列原本平稳，会出现检验不平稳的情况吗？？还有截距项，截距与趋势项下通不过，无截距与趋势下通过，我这个序列是平稳的嘛？有人说通过一个就平稳，有人说要看我的序列是什么情况的，我被搞糊涂了。
小弟先谢了~
[此贴子已经被作者于2008-6-9 2:02:30编辑过]
扫码加好友，拉您进群
全部版块
我的主页
收藏
