……这个问题，楼主也许需要确定下你的基础知识了，garch是考虑的是处理时变异方差，arma是平稳的时间序列数据建模……

书籍……想系统学习的话，可以看看林文夫的那本计量经济学，如果是针对时间序列，可以看看walter enders的应用计量经济学：时间序列分析

According to Bollerslev(1986),

" ..., Therefore, the GARCH(p, q) process can be interpreted as autoregressive moving average process in .... "

摘录自 Bollerslev(1986)， 您要的答案与证明都有；Bollerslev(1986)这篇论坛上有。

二楼的回答真有意思。