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SAS:ARMA-GARCH该怎么实现？
NicoleYue
7826 9
2010-12-14
我正在用SAS尝试做GARCH模型进行预测，请各位大侠指点！

在SAS里实现AR(P)-GARCH/IGARCH……都比较方便，但是如何实现ARMA(P,Q)-GARCH(IGARCH/TARCH……)呢？


我尝试着用PRCO MODEL做，能做出ARMA(P,Q)-GARCH,可是做ARMA-IGARCH就不知道该怎么操作了？虽然可以使用RESTRICT来约束系数，但是结果出来和别人做的不一样。


而像ARMA-GARCH-M,ARMA-EGARCH等就更加不知道该怎么实现了。请高人指点，非常感谢！
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NicoleYue
2010-12-15 09:22:17
啊，求救啊！！！
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wernerk
2010-12-21 01:16:31
用R做比较好做，我就是用 R 做的 Time-Series 用 SAS做的 Experiment Design
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qinxiaoyu00001
2011-1-11 11:57:18
顶起来啊，我也想知道
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vermouth86
2011-3-16 22:05:56
顶一个。。。同学习。。。
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bobguy
2011-3-20 11:29:35
NicoleYue 发表于 2010-12-14 17:16
我正在用SAS尝试做GARCH模型进行预测，请各位大侠指点！

在SAS里实现AR(P)-GARCH/IGARCH……都比较方便，但是如何实现ARMA(P,Q)-GARCH(IGARCH/TARCH……)呢？


我尝试着用PRCO MODEL做，能做出ARMA(P,Q)-GARCH,可是做ARMA-IGARCH就不知道该怎么操作了？虽然可以使用RESTRICT来约束系数，但是结果出来和别人做的不一样。


而像ARMA-GARCH-M,ARMA-EGARCH等就更加不知道该怎么实现了。请高人指点，非常感谢！
There is a similar example here,

http://support.sas.com/rnd/app/examples/ets/garchex/#ets_webex.garchex.egarch


You can also proc nlmixed to write your own ML estimation. The key is to specify your H function correctly.
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