诸位大侠好。

有文章写过ARMA模型的异常点检测，如用最大似然估计检测AO,IO, LC and TC。

上述应用的前提是，拟合后的残差序列必须是同方差的。比如e ~ N(0,sigma_a)

然而问题来了，我们知道S&P 500收益率是异方差序列，常用ARMA-GARCH模型来预测，因此基于ARMA的异常点检测模型将失效。

有方法把AO等异常点检测迁移到GARCH模型中，这是以ARMA过程没有异常点为假设的。

如何检测S&P 500中的ARMA部分的异常点呢？而不是GARCH部分的异常点？


万分感谢