ARMA-GARCH，请教前辈

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收藏 2010-04-14

小生请教各位前辈了，ARMA-GARCH模型估计在EVIEWS中是该如何操作呢~
急改论文，数据已处理好，但不知如何下手来操作。
先行谢过，等候答复
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对Eviews熟悉的高手给指导下，在标准ARMA-GARCH模型的第一个方程，也就是ARMA中加入其他线性变量，该如何进行估计呢，EVIEWS可否有直接的现成按钮可能呢？
如：y[t]=b(0) + b(1)*y[t-1] + b(2)*x +b(3) *z+b(4)*w+ b(5)*e[t-1] + b(6)*e[t]，其中y 和 e构成标准ARMA，模型中又包含了其他线性变量x,z,w，这种情况是否有现成包进行估计能，请EVIEWS高手们赐教，谢谢~~~

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liuxin9023

2010-4-14 11:18:58

选择GARCH模型
将你设定好的ARMA模型写进去即可，例如ARMA(1,2)模型应该写成
y c ar(1) ma(1) ma(2)

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lzhfgood

2010-4-14 19:12:26

楼上正解！如果还不懂参见高铁梅的书，很详细！

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lqzhang

2010-4-14 19:34:29

2# liuxin9023
前辈，感激你的回复啊，受用了。您给出的是标准的ARMA模型的做法。那如果我的估计方程不是标准的ARMA,除了AR项和MA项，方程里还有其他的变量，那这种情况，是该如何处理呢~~盼回复~~抱拳

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lzhfgood

2010-4-14 20:26:53

lqzhang 发表于 2010-4-14 19:34
2# liuxin9023
前辈，感激你的回复啊，受用了。您给出的是标准的ARMA模型的做法。那如果我的估计方程不是标准的ARMA,除了AR项和MA项，方程里还有其他的变量，那这种情况，是该如何处理呢~~盼回复~~抱拳

比如你里面需要加变量t，那就在那个框框里面加上t就可以了，顺序无所谓，比如可以这样
y c t ar(1) ma(1)

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lqzhang

2010-4-15 17:31:18

多谢多谢~ 还有一点小疑问：
在高老师的课件中可以找到GARCH的mean equation 可以对AR+线性变量的方程进行回归分析；
但是在mean eqation中同时键入 AR, MA,以及其他变量eviews的garch包是否也同时支持呢（加入MA），在高老师的课件中找不到对这种情况的解释啊。。。

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lzhfgood

2010-4-15 18:57:25

lqzhang 发表于 2010-4-15 17:31
多谢多谢~ 还有一点小疑问：
在高老师的课件中可以找到GARCH的mean equation 可以对AR+线性变量的方程进行回归分析；
但是在mean eqation中同时键入 AR, MA,以及其他变量eviews的garch包是否也同时支持呢（加入MA），在高老师的课件中找不到对这种情况的解释啊。。。

应该可以执行，但是解释就需要你自己的理解了