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问各位大侠一道DV01题目 在线等
igraham
8237 6
2014-10-29
DV01=D*xPx0.0001
计算久期时为何是61次方而不是60 然后债券价格和0.0001为何没有继续乘进去
无标题.jpg
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zls88
2014-10-29 15:19:15
解释也没看懂。。
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owen123456
2014-10-29 16:06:49
DV01=1/10000 * (1/(1+y/2) * TIME WEIGHT PV  因为价格是100，所以人家除以100 其实就是考虑了价格，61 是考虑现值 折60次 加上 本身(1/(1+y/2) 公式的一次 所以是 61次
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owen123456
2014-10-29 16:08:19
你的解释没写全，后面的30 是不是 掉了
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LinXiao36
2014-10-30 07:39:05
dv01=duration*0.0001*bond value
duration=Macaulay duration／（1+y／2）(零息债券Macaulay duration＝到期时间＝30)
bond value＝100/（1+y/2）^60
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PeggyJL
2014-10-30 21:16:41
多谢楼上，也解答了我的疑问。
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