请问：有哪位大神会EWMA或GARCH模型的？ - 经管之家

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请问：有哪位大神会EWMA或GARCH模型的？

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收藏 2014-10-29

我是初学者，这学期刚开《金融风险管理》这门课，用的是John．Hull的《风险管理与金融机构》。有道课后习题不太明白思路，如下：选定某汇率及某股指价格，估计EWMA中的λ。。。。。（如图）。在计算中请采用EXCEL中的solver功能，在开始EWMA计算时，令第一天的方差的预测值等于第一天的收益的平方。 算方差不是要用迭代式子吗？是要先假设一个λ的初值吗？还是用其他办法？求大神解答，感激不尽！！

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2014-10-31 23:16:45

我之前做过一个类似的模型，一般是取固定值0.94或者0.97，但是也有一些确定的方法，比如最小均方误差原则

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2014-10-31 23:17:57

上述方法也许可以给你借鉴一下

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2015-2-15 20:18:42

λ一般都是0.94，EWMA和GARCH模型只是作为系统学习的循序渐进要涉及的，对于Volitality的估计现在有太多模型，更为精确

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2018-9-9 00:07:35

JP Morgan的Risk Metrics使用最小化预测的均方误差准则（Root Mean Squared Error，RMSE）来得到估计值，可以通过程序计算出来

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