楚韵荆风 发表于 2014-11-4 19:55 
Carefully check the definition of BIC function!
之前这个问题已经解决,不过现在有个新问题:
惩罚函数需用到lambda值,我采用lambda<-seq(0,10,0.01),然后对每个lambda采用惩罚自适应LASSO估计,得出估计值beta。然后采用BIC准则算出每个估计beta值的的BIC值。最小的BIC值即为挑选出的最终估计。这个逻辑应该没错吧。每次得出这个最终估计需要运行一定的时间。测试100次或者1000次更加需要时间。请问有没有简便一点的方法??