STATA ADF检验滞后阶数的确定？ - Stata专版 - 经管之家

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STATA ADF检验滞后阶数的确定？

赖床的黑眼圈

30316

9

收藏 2014-11-04

在《统计分析与应用中》讲了两种方法，一个是取一个较大的滞后值m 然后逐步缩小直到m对应的系数显著，另一个是用AIC,SC准则，选取最小信息准则。第一种方法，m值最大去多少？10？然后逐渐减小 lag(10)到lag(1),第二种怎么比较，只看到了VAR的阶数选取，初学STATA 求大神讲解数据选取的试2000年到2011年各月份 M1与M2的比值，一个时间序列

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3是最优?

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2014-11-4 21:08:28

建议使用Eviews做VAR模型，Eviews做时间序列比STATA要更好一些；VAR模型建立一般做平稳性检验、Granger检验、协整检验，再选择VAR模型滞后阶数做脉冲和方差分解等等·······

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赖床的黑眼圈

2014-11-4 21:36:47

shiziz1989 发表于 2014-11-4 21:08
建议使用Eviews做VAR模型，Eviews做时间序列比STATA要更好一些；VAR模型建立一般做平稳性检验、Granger检验 ...

STATA应该也能做吧，只是有些东西不太懂，EVIEWS貌似是直接默认的。书上具体操作没有那么详细，请问你会STATA这方面的操作吗？

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2014-11-4 21:48:36

如果仅仅是做ADF检验，不涉及滞后阶数的确定吧？！建议参考陈强《高级计量经济学及STATA应用》，里面对多数时间序列和面板数据等都有了详细地STATA操作说明。

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赖床的黑眼圈

2014-11-4 23:21:47

shiziz1989 发表于 2014-11-4 21:48
如果仅仅是做ADF检验，不涉及滞后阶数的确定吧？！建议参考陈强《高级计量经济学及STATA应用》，里面对多数 ...

做ADF话，得考虑滞后阶数 ADF与DF的不同不就是用差分消除扰动项自相关吗？真的十分谢谢你啊，在陈强这本书中找到了具体该怎么执行的方法了多谢多谢

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2015-3-4 13:20:00

楼主最后你是怎么确定的滞后阶数呢求教

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