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garch模型怎么测度股市收益波动性？
丁志龙
3107 2
2014-11-06
garch模型怎么测度股市收益波动性？
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丁志龙
2014-11-6 11:19:46
自己已经解决，就是先找到股票价格，或者股价指数。然后用ln(sp)-ln(sp(-1))整理出新的序列。用新的时间序列直接做GARCH(1.1)模型，在得到的结果界面中，可以找到残差的图和表，一般都是用这个残差测度对应股市的收益波动性。
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祝贺人大
2014-11-6 14:27:37
不过模型的滞后期这些都是要检验才能得出的，可以找本专业书籍看一下，这样比较全面，省的中间出现某些细节错误
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