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金融学(理论版)
关于修正久期的推导
楼主
fabregasmu
15174
1
收藏
2014-11-11
如上图所示,D*=D/(1+y)为修正久期,修正久期的经济意义类似于弹性,但是为什么等式右边不是Δy/y呢???如果只是Δy则,修正久期只是债券价格变化率和市场利率变化量的比值,而不是
债券价格变化率和市场利率变化率的比值。。。。。。如果是后者的化,修正久期就应该等于
D*=D*y/(1+y)。。。。
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沙发
倚楼听风826
2014-11-11 14:51:18
这个比较好 赞一个
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