statax 发表于 2014-11-30 19:38
是的，这种情况是二阶自相关。

gggaafywh 发表于 2015-3-10 15:34
求解这里是怎么看出二阶自相关而不是三阶的 以什么为标准呢 谢谢~~

statax 发表于 2015-3-10 20:20
因为残差的一阶和二阶做检验时都1%显著了，但加到第三阶时却不显著。

alex191x 发表于 2015-9-5 22:32
那如果结果是反过来的呢？？做着做着突然3个都显著了怎么办》？？

statax 发表于 2015-3-10 20:20
因为残差的一阶和二阶做检验时都1%显著了，但加到第三阶时却不显著。

statax 发表于 2014-11-30 18:51
LM test是检查确定阶数下的自相关情况，可以从1到p阶逐一检验。

statax 发表于 2015-9-7 15:13
要看你的样本数，如果样本数很少，到后面阶数较大时，自由度已经很小了，检验也经没有什么power了，不可靠 ...

zuogongchai 发表于 2017-11-27 02:15
你好，我的样本数是359个，lag=53的时候p值才出现不显著，请问这种情况下还有意义吗？

statax 发表于 2017-11-27 09:53
lag=53太长了，你的是月度还是周数据? 看是否需要做季节调整。

zuogongchai 发表于 2017-11-29 18:00
是1980到2009的月度数据，主要是。。。方程中感觉本身并不存在滞后项，stock monthly return作为因变量和 ...

statax 发表于 2014-11-30 23:42
可以，发贴子即是，我看到了有空就回复，其他坛友也会热心帮助的。。

LiDora 发表于 2019-1-3 20:34
老师你好，我想问一下，当模型存在二阶自相干且修正以后发现模型的解释变量的相伴概率p值很大，这是不是就 ...

LiDora 发表于 2019-1-3 20:34
老师你好，我想问一下，当模型存在二阶自相干且修正以后发现模型的解释变量的相伴概率p值很大，这是不是就 ...

statax 发表于 2019-1-4 10:29
这种情况比较复杂，可能你的样本数比较小，还有就是可能存在单位根，不同阶单整等伪回归问题，需要检验一 ...

牛牛2011 发表于 2019-1-5 09:55
你可参考一下这个，LM检验视频操作

http://m.v.qq.com/play/play.html?vid=e05075i3ezd&ptag=4_6.5.0.21 ...